户外露出
星河睿嘉纯债债券型证券投资基金
基金处理东说念主:星河基金处理有限公司
基金托管东说念主:交通银行股份有限公司
陈述送出日历:2024 年 10 月 24 日
星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述
§1 遑急辅导
基金处理东说念主的董事会及董事保证本陈述所载尊府不存在诞妄记录、误导性讲述或首要遗漏,
并对其本质的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
基金托管东说念主交通银行股份有限公司笔据本基金合同规则,于 2024 年 10 月 21 日复核了本陈述
中的财务宗旨、净值发挥和投资组合陈述等本质,保证复核本质不存在诞妄记录、误导性讲述或
者首要遗漏。
基金处理东说念主快活以淳厚信用、勤奋遵法的原则处理和足下基金钞票,但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其畴昔发挥。投资有风险,投资者在作出投资有计算前应仔细阅读本
基金的招募诠释书。
本陈述中财务尊府未经审计。
本陈述期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金居品约略
基金简称 星河睿嘉债券
基金主代码 006071
基金运作方式 协议型灵通式
基金合同成效日 2018 年 6 月 14 日
陈述期末基金份额总和 1,299,258,575.62 份
投资标的 本基金在保持钞票流动性以及严格限制风险的基础
上,通过积极主动的投资处理力求为持有东说念主提供恒久
不时厚实的投资陈述。
投资策略 本基金按照从上至下的步履对钞票进行动态全体设立
和类属钞票设立。本基金在债券投资经过中杰出主动
性的处理,概述足下定性和定量的分析妙技,在对宏
不雅经济身分进行充分计划以及证券市聚积恒久发展趋
势进行客不雅判断的基础上,通过合理设立收益率相对
较高企业债、公司债、钞票扶植证券等品种,加以对
国债、中央银行单子、金融债券以及质押及买断式回
购等高流动性品种的投资,活泼足下组合久期调养、
收益率弧线信用利差和相对价值等策略,在保证基金
流动性的前提下,积极主理债券证券市聚积的投资机
会,进而起劲赢得逾额投资收益。
功绩相比基准 中债概述全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市集
基金,低于羼杂型基金和股票型基金。
基金处理东说念主 星河基金处理有限公司
基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
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星河睿嘉纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述
下属分级基金的基金简称 星河睿嘉债券 A 星河睿嘉债券 C
下属分级基金的往还代码 006071 006403
陈述期末下属分级基金的份额总和 1,299,029,068.09 份 229,507.53 份
§3 主要财务宗旨和基金净值发挥
单元:东说念主民币元
陈述期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
主要财务宗旨
星河睿嘉债券 A 星河睿嘉债券 C
注:1、本期已终结收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除规划用度和信用减值亏损后的余额,本期利润为本期已终结收益加上本期公允价值变动
收益。
于所列数字。
星河睿嘉债券 A
功绩相比基
净值增长率 功绩相比基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
圭臬差② 准收益率③
准差④
往常三个月 0.17% 0.03% 0.26% 0.10% -0.09% -0.07%
往常六个月 0.80% 0.02% 1.32% 0.09% -0.52% -0.07%
往常一年 2.09% 0.02% 3.53% 0.07% -1.44% -0.05%
往常三年 7.12% 0.02% 5.97% 0.06% 1.15% -0.04%
往常五年 12.85% 0.03% 8.14% 0.06% 4.71% -0.03%
自基金合同 17.95% 0.03% 12.27% 0.06% 5.68% -0.03%
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成效起于今
星河睿嘉债券 C
功绩相比基
净值增长率 功绩相比基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
圭臬差② 准收益率③
准差④
往常三个月 0.15% 0.03% 0.26% 0.10% -0.11% -0.07%
往常六个月 0.77% 0.02% 1.32% 0.09% -0.55% -0.07%
往常一年 1.99% 0.02% 3.53% 0.07% -1.54% -0.05%
往常三年 6.83% 0.02% 5.97% 0.06% 0.86% -0.04%
自基金合同
成效起于今
注:1、本基金的功绩相比基准为:中债概述全价指数收益率。
率变动的相比
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注:本基金自 2018 年 9 月 13 日起新增 C 类级别且份额为零。自 2019 年 11 月 1 日 C 类级别参加
份额。
无。
§4 处理东说念主陈述
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 诠释
任职日历 离任日历 年限
中共党员,硕士计划生学历,18 年金融
行业从业资格。曾先后在星展银行(中
国)有限公司、中宏东说念主寿保障有限公司工
作。2016 年 4 月加入星河基金处理有限
公司,现任固定收益部总监助理、基金
司理。2016 年 8 月起担任星河银信添利
债券型证券投资基金基金司理,2016 年
本基金的 2018 年 6 月 8 月至 2022 年 6 月担任星河旺利活泼配
蒋磊 - 18 年
基金司理 14 日 置羼杂型证券投资基金基金司理,2016
年 8 月起担任星河当先债券型证券投资
基金基金司理,2016 年 8 月至 2022 年 6
月担任星河鸿利活泼设立羼杂型证券投
资基金基金司理,2016 年 8 月至 2020
年 4 月担任星河久益陈述 6 个月如期开
放债券型证券投资基金基金司理,2017
年 1 月担任星河君怡纯债债券型证券投
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资基金基金司理,2017 年 1 月至 2019
年 8 月星河睿利活泼设立羼杂型证券投
资基金基金司理,2017 年 3 月至 2020
年 6 月担任星河君欣纯债债券型证券投
资基金基金司理,2017 年 4 月起担任银
河君辉纯债债券型证券投资基金基金经
理(2017 年 9 月 21 日起转型为星河君辉
基金),2017 年 4 月至 2019 年 2 月担任
星河强化收益债券型证券投资基金基金
司理,2017 年 4 月至 2022 年 6 月任银
河增利债券型发起式证券投资基金基金
司理,2017 年 4 月至 2019 年 12 月担任
星河通利债券型证券投资基金(LOF)基金
司理,2017 年 9 月至 2018 年 12 月任银
河嘉祥活泼设立羼杂型证券投资基金基
金司理,2018 年 2 月至 2022 年 2 月银
河睿达活泼设立羼杂型证券投资基金,
谊活泼设立羼杂型证券投资基金基金经
理,2018 年 6 月起担任星河睿嘉纯债债
券型证券投资基金基金司理,2018 年 11
月任星河睿丰如期灵通债券型发起式证
券投资基金基金司理,2018 年 12 月至
基金基金司理,2019 年 1 月起任星河家
盈纯债债券型证券投资基金基金司理,
放债券型证券投资基金基金司理,2023
年 10 月起任星河景泰纯债债券型证券投
资基金基金司理,2024 年 9 月起担任银
河 CFETS0-3 年期计谋性金融债指数证券
投资基金基金司理。
注:1、上表中任职日历为公司作出决定之日。
本基金的基金司理均未兼任私募钞票处逸想象的投资司理。
本陈述期内,本基金处理东说念主严格遵命《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有
关法律律例的规则,本着“淳厚信用、贫穷律己、立异图强”的原则处理和足下基金钞票,在合
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法合规的前提下谋求基金钞票的保值和升值,起劲终结基金份额持有东说念主的利益,无毁伤基金份额
持有东说念主利益的行为,基金投资边界、投资比例及投资组合顺应联系律例及基金合同的规则。
随业务的发展和范畴的扩大,本基金处理东说念主将连接罗致“诚信肃穆、贫穷律己、立异图强”
的理念,严格遵命《证券法》、《证券投资基金法》等法律律例的规则,进一步加强风险处理和完
善里面限制体系,为基金份额持有东说念主谋求恒久厚实的陈述。
本陈述期内,公司旗下处理的悉数投资组合严格实践规划法律律例及公司轨制,在授权管
理、计划分析、投资有计算、往还实践、行为监控等方面对公说念往还轨制赐与落实,确保公说念对待
不同投资组合。同期,公司针对不同投资组合的全体收益率互异以及分投资类别(股票、债券)
的收益率互异进行了分析。
针对同向往还部分,本陈述期内,公司对旗下处理的悉数投资组合(全齐复制的指数基金除
外),连结四个季度手艺内、不同手艺窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价往还的证券进行
了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显耀性测验着力进行了梳理和分析,未发现首要异
常情况。
针对反向往还部分,公司对旗下不同投资组合左近日的反向往还(包括股票和债券)的往还
时刻、往还价钱进行了梳理和分析,未发现首要特地情况。本陈述期内,不存在悉数投资组合参
与的往还所公开竞价同日反向往还成交较少的单边成交量当先该证券当日成交量的 5%的情况
(全齐复制的指数基金以外)。
关于以公司口头进行的一级市集申购等往还,由各投资组合司理均严格按照轨制规则,事先
细目好申购价钱和数目,按照价钱优先、比例分派的原则对获配额度进行分派。
本陈述期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公说念往还和利益运送的特地交
易。
“我国经济的基本面及市集渊博、经济韧性强、后劲大等故意条目并未编削”,三季度我国制造
业投资、出口增速如故保持在同相比高的水平,露出了我国行为制造业强国在环球产业链中不成
或缺的遑急作用。但也存在“一些新的情况和问题”,主要体当今里面需求较弱、坐褥动能减
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速、价钱水平下行、企业盈利承压、财政支拨偏慢等方面,对全年经济标的的完成造成了一定的
挑战。然则政府也当令推出计谋“组合拳”,强化宏不雅计谋逆周期更动,加强了财政税收、货币
金融、收入分派等统筹合营机制,为市集注入信心。外洋方面,三季度好意思联储开启降息窗口,9
月初度降息幅度 50BP 超过预期,年内仍有 50-75BP 的下调预期。伴跟着好意思联储降息预期提高,
东说念主民币贬值压力随之减小,为国内货币计谋宽松创造更迷漫条目。
债市三季度发挥较为震憾。7 月初受央行卖券配套操作落地等利空预期影响,债市收益率有
所上行;三中全会召开后,央行为刺激内需下调 7 天逆回购利率至 1.70%及逾额投放 MLF,有用
指引市集利率下行,债券收益率普遍走低。8 月在央行及监管操作影响下,国债交投活跃度较着
回落,8 月下旬长端利率和信用出现深度调养。9 月债市波动加重,受好意思联储降息影响,国内降
息预期带动债市收益率一说念下行,10Y 和 30Y 打破前低下行至 2.0381%和 2.1400%。9 月 24 日国
新办新闻发布会上央行官宣包括降准、降息、降房地产存贷利率、立异器具扶植权力市集等一系
列重磅计谋,随后 9 月 26 日政事局会议超预期开释计谋信号,债市出现着急急跌,10Y 和 30Y
最高上行至 2.2534%和 2.4350%。全体来看,债市濒临阶段性调养压力,10 月重心眷注财政发力
是否超预期。
组合运作上,本季度仍以高评级信用债和交易银行金融债投资为主,保管较低的组合久期和
杠杆水平。
松抄本陈述期末星河睿嘉债券 A 的基金份额净值为 1.0302 元,本陈述期基金份额净值增长率
为 0.17%,同期功绩相比基准收益率为 0.26%;松抄本陈述期末星河睿嘉债券 C 的基金份额净值为
本基金本陈述期内未发生连结二十个使命日出现基金份额持有东说念主数目起火二百东说念主或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合陈述
占基金总钞票的比例
序号 技俩 金额(元)
(%)
其中:股票 - -
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其中:债券 1,333,914,704.79 95.33
钞票扶植证券 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
本基金本陈述期末未持有股票。
本基金本陈述期末未持有港股通股票。
本基金本陈述期末未持有股票。
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金钞票净值比例(%)
其中:计谋性金融债 235,143,175.57 17.57
序号 债券代码 债券称号 数目(张) 公允价值(元) 占基金钞票净值比例(%)
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级 02
MTN005
CD277
明细
本基金本陈述期末未持有钞票扶植证券。
本基金本陈述期末未持有贵金属。
本基金本陈述期末未持有权证。
本基金未投资国债期货。
本基金未投资国债期货。
本基金未投资国债期货。
在陈述编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形
陈述期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案看望或在陈述编制日
前一年内受到公开斥责、处罚的情形。
陈述期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同规则备选股票库之外的股票。
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本基金本陈述期末无其他钞票。
本基金本陈述期末未持有处于转股期的可更动债券。
本基金本陈述期末前十名股票中不存在畅通受限的情况。
因四舍五入原因,投资组合陈述中市值占净值比例的分项之和与共计可能存在尾差。
§6 灵通式基金份额变动
单元:份
技俩 星河睿嘉债券 A 星河睿嘉债券 C
陈述期期初基金份额总和 1,299,024,975.30 257,125.28
陈述期手艺基金总申购份额 5,252.22 179,019.42
减:陈述期手艺基金总赎回份额 1,159.43 206,637.17
陈述期手艺基金拆分变动份额(份额减
- -
少以“-”填列)
陈述期期末基金份额总和 1,299,029,068.09 229,507.53
注:本基金自 2018 年 9 月 13 日起新增 C 级且份额为零。自 2019 年 11 月 1 日 C 级参加份额。
§7 基金处理东说念主足下固有资金投老本基金情况
本陈述期基金处理东说念主未足下固有资金投老本基金。
本陈述期基金处理东说念主未发生足下固有资金投老本基金的往还。
§8 影响投资者有计算的其他遑急信息
投 陈述期内持有基金份额变化情况 陈述期末持有基金情况
资 持有基金
期初 申购 赎回 份额占比
者 序号 份额比例 持有份额
份额 份额 份额 (%)
类 达到或者
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别 当先 20%
的时刻区
间
机 20240701-
构 20240930
居品私有风险
本基金在陈述期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者当先基金总份额 20%的情形,在市
场流动性不及的情况下,如遇投资者多数赎回或聚首赎回,基金处理东说念主可能无法以合理的价钱
实时变现基金钞票,有可能对基金净值产生一定的影响,致使可能激发基金的流动性风险。
无。
中国(上海)解放贸易试验区富城路 99 号 21-22 层
投资者对本陈述书如有疑问,可研讨本基金处理东说念主星河基金处理有限公司。
研讨电话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网址:http://www.cgf.cn
星河基金处理有限公司
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